Ultra edge trading system

Soluções para comerciantes de opções profissionais Eu tenho sido um usuário há muito tempo do software BTS desde os primeiros dias da Blue Capital. Por quase 15 anos, o software BTS foi indispensável para mim. Seus sistemas são confiáveis, flexíveis e atendem a todas as necessidades de um comerciante moderno. Combinado com sua equipe de classe mundial de quants e equipe de suporte, o BTS certamente encaixa e aprimora qualquer estilo comercial. A aplicação do piso do BTS é a melhor que eu vi em mais de 10 anos de negociação do piso. A interface do usuário é muito rápida e fornece um fluxo de trabalho comercial altamente otimizado que me permite identificar e atuar em oportunidades de negociação mais rápido que os concorrentes usando sistemas mais lentos. Jimmy Lynch, SAJ A BTS Edge fornece uma das ferramentas de gerenciamento de riscos mais dinâmicas que a indústria tem para oferecer. Como SPX Index Market Makers no CBOE, dados rápidos e confiáveis ​​são cruciais para a nossa atividade comercial. O BTS nos fornece a capacidade de fazer ajustes e ver os resultados em um período de tempo rápido onde a velocidade é crítica. Nos sentimos muito confortáveis ​​sabendo que os resultados de risco são verdadeiros, dadas as premissas que colocamos no sistema. A capacidade de ajustar nossa resposta de volatilidade é muito útil quando temos grandes posições e precisamos fazer ajustes para compensar a mudança que prevemos em volatilidade. Steve Balz, Risk Manager Alphagen Securities Treze anos e 3,5 bilhões de contratos mais tarde, o Advantage Futures aumentou para se tornar uma das maiores empresas de compensação de futuros de volume na indústria para uma base de clientes diversificada e em rápida expansão. Advantage Futures foi fundado no princípio de que cada cliente recebe serviço de cliente personalizado, tecnologia avançada e operações customizáveis ​​de back office. Todos os dias, o time Advantage Futures oferece serviços de compensação e execução abrangentes, orientados por tecnologia, para que os comerciantes gostem de se concentrar nas negociações. Comercializar um FCM com uma infra-estrutura robusta, um tempo rápido e uma transparência financeira. Ultra rápido, de um dígito microsegundo CME e ICE descodificação direta de dados de mercadoStatistical Gambling System (High Winrate, mas NO EDGE) Juntou-se para outubro 2013 Status: Forex Shaman 1.468 Posts Oi pessoal amiga meninas, usando o meu conhecimento estatístico ive colocar o melhor sistema de comércio de jogos de azar Que pode ser usado no forex. Mas, primeiro, um pequeno aviso: RENÚNCIA DE RISCO: AO UTILIZAR ESTE SISTEMA, ACEITA NÃO ME PRENDER RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO FINANCEIRO OU OUTRO DE PERDAS OCORRIDAS AO USAR ESTE SISTEMA, OU POR QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO OU ARQUIVO QUE É PRESENTE NESTE FIO. É UM SISTEMA DE JOGO, TÃO A LONGO PRAZO, ESTE PERMITIRÁ O DINHEIRO. MAS EM CURTO PRAZO PODE SER RENTÁVEL. É UM SISTEMA DE RISCOS MUITO ALTO, PODERIA ESTABRAR SUA CONTA INTEGRAL, ASSEGURAR QUE VOCÊ ENTENDE OS RISCOS DE ISSO E NÃO RISCER MAIS DINHEIRO DO QUE PODE AFFORDAR. 1) ESTATÍSTICAS BÁSICAS SOBRE O QUE EU CONSTRUI O SISTEMA (eu sei que é chato, mas é útil para lê-lo): Usando todo o meu conhecimento estatístico, vou mostrar-lhe como maximizar suas chances de jogo com este sistema. A maioria de vocês sabe sobre mim que Eu não gosto de usar indicadores de qualquer tipo, mas neste segmento faremos uma exceção. A Banda Bollinger e uma média móvel simples nos guiarão. A maioria de vocês não sabe como usar o BB corretamente, então eu vou mostrar-lhe como Use-os corretamente. Em primeiro lugar, a banda de Bollinger não é um indicador de salto ou qualquer tipo desse tipo, ao usá-lo como um indicador de limite de faixa para comprar em banda baixa em banda alta, é o maior erro que se pode fazer. O BB é uma estatística Ferramenta, e mede o desvio padrão da distribuição dos castiçais. O sistema usará a quot3 sigma rule quot, mas usaremos 7 sigma para garantir que nossas chances de perder sejam muito pequenas. Se o preço é normalmente distribuído, então, tenha um 99,999999999744 winrate. Mas PipMeUp mostrou que o preço segue um pouco Distribuição de Cauchy que tem uma cauda gorda. Então, se usarmos até uma distância de 7 sigma para o STOPLOSS, nossa winrate será menor do que isso porque o preço tem uma chance maior de se afastar da mediana de um determinado período, usamos 5 dias, mas o winrate ainda será muito Alto. Imagem anexa (clique para ampliar) Aqui está uma pequena planilha para calcular: Mas a diferença é que uma distribuição de Cauchy tem um alcance infinito, enquanto que o mercado forex não pode ter um alcance infinito por causa da liquidez, de modo que o preço deve reverter Em algum momento (menos chance durante Quantitavie Easing quando os Bancos Centrais geram liquidez). Mas ainda tenha uma cauda gorda, então devemos usar um desvio muito alto para contrariar isso. Por isso, é difícil calcular exatamente o winrate, mas ainda é superior a 95 apresentado no meu sistema. Eu confiarei em meus dados de backtest para estimar o winrate. 2) FILOSOFIA DO SISTEMA O sistema perderá a longo prazo, e 1 perda pode acabar com uma parcela significativa da conta (OU PODERÁ ENCHAR COMPLETAMENTE). Mas o sistema tem um winrate tão alto que é muito improvável, quase impossível que uma perda possa ocorrer. Por mais tempo você o usa, provavelmente a perda ocorrerá (claro que o resultado de cada comércio é estatisticamente independente, mas ainda assim, Quanto mais tempo você tentar eventualmente, você terá uma perda em algum momento). Devido a isso, uma vez que temos uma probabilidade muito alta de sucesso, devemos aproveitá-lo, incrementando o tamanho LOT de acordo com isso. Então, você não pode usar este sistema indefinidamente, tem que parar em algum momento ou arriscar-se a perder tudo, mas espero que antes de uma perda virá a limpar tudo, já podemos ganhar muito dinheiro. Também é bom retirar dinheiro regularmente depois que todos os negócios estão fechados, mas não fecham um comércio prematuramente. Poderíamos usar a fórmula de lote que aumentaria o tamanho do lote de acordo para arriscar um certo equilíbrio da conta. Mas por que incomodar, em vez disso, maximizar a eficiência da nossa vantagem do winrate, sempre incrementaremos o tamanho LOT, mas certifique-se se o SL será muito grande para não parar de incrementá-lo. Você não deseja obter uma chamada de margem, e também use alavancagem menor para isso. Portanto, o risco é muito alto, mas também o winrate, e a recompensa em potencial, então assegure-se de que você possa pagar a perda de risco 1. pode acabar com a conta inteira, mas as chances disso ainda são pequenas. Você só precisará de uma Banda Bollinger e de uma Média Móvel Simples, o sistema pode ser automatizado, mas pode ser usado manualmente também. Uma vez que o nosso sistema se beneficia da distribuição de candelabros, e uma vez que a distribuição do preço tem uma pequena chance de ocorrer na cauda do seu gráfico de distribuição, usaremos um período muito alto de BB. Par: o par de spread mais pequeno, quanto menor o spread, melhor as chances, então EURUSD Timeframe: H1 (1 HOUR CHART) Bollinger Band: Use-o no H1 (gráfico de 1 hora) e configure-o para o período 120 245. para que ele veja As disputas nas últimas 120 horas, também conhecidas nos últimos 5 dias de negociação. Como o sentimento de preço geralmente muda semanalmente, o BB aprenderá a distribuição de varas dentro de uma semana. Selecione o desvio para 7. Moeda em Movimento. Calendário H1, período 120, preço fechado e média móvel simples A linha do meio do BB é exatamente a SMA se você se perguntou, mas isso lhe dará uma melhor visualização se você configurar o MA para outra cor COMPRAR ENTRADA. Se o preço fechou ou simplesmente se movia acima do SMA, e anteriormente estava abaixo ou igual ao SMA, você entra na ENTRADA DE VENDA longa. Se o preço fechou ou simplesmente se movesse abaixo da SMA, e anteriormente era acima ou igual à SMA, você entra em curto. Você não precisa esperar pelo fechamento do preço, uma vez que um fim de uma barra na H1 é de 1 hora e você Pode perder a sua chance de comércio de 4 pip, quanto mais rápido você entrar depois que o preço penetrou acima da SMA, melhor as chances. TAKEPROFIT: STOPLEVEL 1 ou 2 pipeta. Quanto menor o TP, melhor as chances, então o TP mais pequeno é o seu STOPLEVEL. Meu corretor me dá uma pipeta STOPLEVEL de 40 pipetas EU 1 ou 2, dependendo da volatilidade, é de 42 pipetas em corretores de 5 dígitos ou 4,2 pips de 4 pips no corretor de 4 dígitos. Se o seu STOPLEVEL for maior ou menor na UE, você deve Calcule-o. COMPRA STOPLOSS. Exatamente na banda inferior da Banda Bollinger, então a chance de perder é 7 sigma pequena VENDA STOPLOSS. Exatamente na banda superior da Banda Bollinger, então a chance de perder é 7 sigma pequena. Você pode pensar que o RR é muito pequeno, mas está matematicamente comprovado que as chances de bater em sua parada são muito pequenas, pois usamos um desvio 7 sigma , É muito muito pequeno. Além disso, é melhor do que um sistema NO SL e um sistema SL fixo. Você SL está configurado dinamicamente de acordo com a distribuição de candelabros em seu gráfico. LOTE TAMANHO. Como não há nenhum ponto em ajustar o LOT ao risco de capital, uma vez que nosso SL é pequeno, queremos obter o máximo possível de dinheiro até que venha uma perda e limpe nossa conta. Assim, o sistema usa 1 do saldo da conta (apenas para não receber uma chamada de margem, mas você pode usar mais se você tiver mais alavancagem de ampliação de capital). A fórmula para converter isso em LOT é: LOT ACCOUNTBALANCEINCASH RISKPERCENT10000 Então, para 100 o LOT 100 110000 0,01 em unidades de lote MT4 ou 1000 LOT UNITS (1 MICROLOT) E ajuste o tamanho do lote conforme sua conta aumenta. TENHA TAMBÉITE: STOPLOSSSIZE TICKSIZE LOTUNITS lt FREEMARGIN. Para não obter uma chamada de margem, use tamanho de lote menor, se necessário, FREEMARGIN (ACCOUNTBALANCE - REQUISITOS DE MARGEM). Certifique-se de que sua alavanca seja pequena, não mais do que preferencialmente 1:50 ou 1:25, não mais, então não obtenha uma chamada de margem quando o seu SL for muito amplo e, se você não tiver dinheiro suficiente na conta, use menos de 10 de sua Balance. Tente não entrar em notícias, certifique-se de que o seu deslizamento é pequeno e a propagação também. Além disso, nunca mova seu SL ou TP, ou você compromete o sistema, então seus negócios podem estar ativados por dias, então, se você conseguir trocar Bônus durante a noite ou pague o swap dependendo da moeda, mas com o EURUSD você perderá um pouco de dinheiro por causa de swaps negativos. mas não muito. FATORES QUE PODEM MEJORAR A PROBABILIDADE DOS SUCESSOS: quanto menor o Takeprofit melhor, mas um STOPLEVEL um pouco de TP com tamanho de pipeta é bom, menor será o deslizamento do amplificador de propagação, quanto melhor a menor volatilidade no par, melhor será a maior liquidez (supondo que A volatilidade é baixa) quanto maior o desvio melhor (o desvio 7 sigma é suficiente) depois que o preço se move abaixo da média móvel simples. Quanto mais rápido você colocar na ordem BUYSELL, melhor chance de vencê-lo, não deixe o preço se mover muito longe da SMA porque as chances de falha aumentam em cada pip de SMA. Quanto mais o período do BB é melhor, usamos 5 dias de distribuição de preços (245 horas 120), o que é bastante suficiente, porque o sentimento muda um pouco a cada semana, então o BB conterá toda a distribuição semanal do preço, de modo que O preço que desvia para 7 sigma da mediana semanal é muito pequeno, por isso é uma opção perfeita para colocar o STOPLOSS fora dele. Fique longe de todas as notícias e eventos de alta volatilidade, mas não feche os negócios manualmente uma vez que eles estão ligados, e nunca mova o TP ou o SL quotTheres um otário nascido a cada minutequot - P. T. Barnum Membership Revoked Juntou-se para agosto de 2006 11.987 Posts Então, você está indo para o MIN TP, então, o menor possível, reduzindo sua exposição, mas aumentando a quantidade de negócios que você precisa fazer e, portanto, se expor a uma corrida contra você. Jogando com a ideia de fazer similar, com base em seguidores de tendências, mas com um 50 - 100tp, sem SL, apenas uma conta de 50 microfones, algo para alimentar meus jogos de azar enquanto troco minha própria conta propriamente dita. Principalmente algo para dissuadir os novatos de não SL negociando desse tipo, que está se tornando irritante o próximo melhor grail por aqui. Basicamente eu vou o caminho oposto a você e, em seguida, há exemplos de ambos falhando, embora apenas 1 comércio de cada vez o mesmo comércio comercial GA ou EJ e eu usei a melhor vantagem que eu possa pensar, então é uma tentativa semi-séria de Um teste mais real. P. s. Explique Sigma a nenhum cientista, muitos não conseguirão isso, mas para fazê-lo. Fique atento ao plano FOOL. Desculpe-me por muitas redigências e novas correções, mas tive que me certificar de corrigir todos os parâmetros. Estou feliz em anunciar que o V1.3 do sistema pode funcionar 1 ano sem perda. Assim, é 100 winrate para o ano 2013-2014. Aqui estão alguns backtests: 1) Distribuição diária média definida para 1 pip 10 pipeta em corretor de 5 dígitos, capital inicial 100 8364. tamanho do lote 2 do capital, pipeta TAKEPROFIT 41 ou 4 pip, ano 2013-2014, EURUSD, ultra-alta Dados históricos baseados em tiques de qualidade (mais de 10 GB) Imagem anexa (clique para ampliar) RETORNO: 47,22 anos. Nenhum SL atingiu, no entanto, houve algumas perdas menores quando o TP fechou com um lucro negativo devido ao deslizamento do amplificador de lacunas 2) Distribuição diária média definida para 1 pipa de 10 pipetas no corretor de 5 dígitos, capital inicial 100 8364. tamanho do lote 2 do Capital, TAKEPROFIT 41 pipeta ou 4 pip, ano 2012-2013, EURUSD, dados históricos baseados em carrapatos de qualidade ultra alta (mais de 10 GB) Imagem anexa (clique para ampliar) RETORNO: - 87,76 anos, SL atingiu 2 vezes, então seu Indo para a MIN TP, então, tão pequeno quanto possível, reduzindo sua exposição, mas aumentando a quantidade de negócios que você precisa fazer e, portanto, se expor a uma corrida contra você. Jogando com a idéia de fazer similar, com base em seguidores de tendências, mas com um 50 - 100tp, sem SL, apenas uma conta de 50 microfones, algo para alimentar meus jogos de azar enquanto troco minha própria conta própria como. Principalmente algo para dissuadir os novatos de não negociar SL desse tipo, o que está se tornando irritante o próximo melhor sempre em Grail por aqui. Sim, eu irei e posso pagar. Na verdade, todos os resultados de qualquer comércio são estatisticamente independentes entre si. O mesmo de ganhar ou perder por todos eles, então é mais, mais trades mais lucro e mesma chance de lucro. Putting NO SL é estúpido, já sabemos disso, mas colocar um SL muito largo sem qualquer justificativa também é estúpido, o BB é uma ótima ferramenta estatística, provavelmente o único indicador que uso, e ajuda você a analisar a distribuição de varas. E devido ao alinhamento do nosso SL com o indicador do BB, podemos variar o modo RR inteligente e a melhor forma de obter as menores perdas possíveis. Por 6 sigma é um evento muito improvável, então é aconselhável colocar o SL lá, porque reduzirá As chances de um perdedor são importantes. Eu não estou afirmando que é um sistema sem perda, como não sai, mas espero que antes de uma perda venha, você já ganha muito dinheiro, e você pode parar então. O GBPAUD e o EURJPY têm uma alta volatilidade. Alta gama diária e maior propagação do que o EURUSD, por isso não é o melhor par, com esta estratégia não é bom usar, você irá reduzir suas chances muito mais se você negociar nesses pares. Basta usar o EURUSD e está bem. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum Na verdade, todos os resultados de qualquer comércio são estatisticamente independentes entre si. O mesmo de ganhar ou perder por todos eles, então é mais, mais trades mais lucro e mesma chance de lucro. Putting NO SL é estúpido, já sabemos disso, mas colocar um SL muito largo sem qualquer justificativa também é estúpido, o BB é uma ótima ferramenta estatística, provavelmente o único indicador que uso, e ajuda você a analisar a distribuição de varas. E por alinhar o nosso SL com o indicador do BB, podemos variar o modo RR inteligente e a melhor forma de obter. O objetivo é mostrar a falha, ao tentar não falhar, como todos os novatos estarão fazendo, você pode mostrar falhas através desse método e eu vou fingir ser mais inteligente e mostrar falhas por meio de outro método, embora seja sensato. Não vou SL e assegure 700pips antes do MC, então eu preciso de uma conta 75, acho. 10 cents por pip requisito de margem 5 eu suspeito. Nada para isso, mas para fazê-lo. Fique atento ao plano FOOL. Eu acho que o TP é bom como está, diminuindo ainda mais diminuirá muito nossos ganhos e não melhorará nossa probabilidade de ganhar por isso. Eu acho que ao otimizar as configurações de bollinger, e ajustar o SL de acordo com isso nos ajuda a importar o winrate por mais do que ajustar o TP. Além disso, a última coisa que eu quero fazer é criar um quot1 pipperquot, porque o deslizamento e a propagação destruirão isso. 41 pipetas ou 4 pips é um bom TAKEPROFIT para mim, pelo menos. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum, acho que o TP é bom como está, diminuindo ainda mais, diminuirá muito nossos ganhos e não melhorará a nossa probabilidade de ganhar por isso. Eu acho que ao otimizar as configurações de bollinger, e ajustar o SL de acordo com isso nos ajuda a importar o winrate por mais do que ajustar o TP. Além disso, a última coisa que eu quero fazer é criar um quot1 pipperquot, porque o deslizamento e a propagação destruirão isso. 41 pipetas ou 4 pips é um bom TAKEPROFIT para mim, pelo menos. Eu pensei que você provavelmente pensaria disso, mas não sabia se estava ciente da opção. Boa sorte com o sistema. Shampoo para meus amigos reais Ainda não, eu usei minha antiga EA e modificou-a para testar este sistema, mas as funções ainda não são boas para demonstração ou teste para frente, mas vou liberar isso provavelmente, mas ainda não. Até então, aqui é um pouco mais provocador do backtest de 2013-2014, mais trades, mais lucro, maior winrate (99.999.): Imagem anexa (clique para ampliar) de 47.22 ano de retorno para 178.31. Exclui o mês de dezembro para deixar o preço inverter em nossa direção e não ter negócios perto do ano novo. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum Ainda não, ive usei minha EA antiga e modificou-a para testar este sistema, mas as funções ainda não são boas para demonstração ou teste para frente, mas vou liberar isso provavelmente, mas ainda não. Até então, aqui está um pouco mais provocador do backtest de 2013-2014, mais trades, mais lucro, winrate mais alto (99.999.): De 47.22 ano de retorno para 178.31. Exclui o mês de dezembro para deixar o preço inverter em nossa direção e não ter negócios perto do ano novo. Eu gosto deste tipo de análise de negociação, quais configurações você mudou da postagem 2