Estratégias de negociação de alta freqüência forex

Estratégias para negociação algorítmica de Forex Como resultado de uma controvérsia recente, o mercado cambial tem sido submetido a um maior escrutínio. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, o que prometeu aos comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos do mundo concordaram em manipular o preço do dólar americano e do euro de 2007 até 2013. O mercado cambial é notavelmente desregulador, apesar de enfrentar 5 trilhões de reais de transações por dia. Como resultado, os reguladores pediram a adoção do comércio algorítmico. Um sistema que usa modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negócios no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, o comércio algorítmico forex cria maior transparência, eficiência e elimina o viés humano. Uma série de estratégias diferentes podem ser buscadas por comerciantes ou empresas no mercado cambial. Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para proteger o risco do portfólio ou para limpar as posições de forma eficiente. Além de cobertura automática, as estratégias algorítmicas incluem comércio estatístico, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, tudo isso pode ser aplicado a transações forex. Auto Hedging No investimento, o hedging é uma maneira simples de proteger seus ativos de perdas significativas, reduzindo o valor que você pode perder se ocorrer algo inesperado. Na negociação algorítmica, o hedging pode ser automatizado para reduzir a exposição de um comerciante ao risco. Essas ordens de hedge geradas automaticamente seguem modelos especificados para gerenciar e monitorar o nível de risco de um portfólio. Dentro do mercado forex, os principais métodos de negociação de hedge são através de contratos à vista e opções de moeda. Contratos pontuais são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata. O mercado spot fprex cresceu significativamente desde o início dos anos 2000 devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida proliferação de informações, refletida nos preços de mercado, permite que surjam oportunidades de arbitragem. As oportunidades de arbitragem ocorrem quando os preços cambiais ficam desalinhados. Arbitragem triangular. Como é conhecido no mercado cambial, é o processo de converter uma moeda de volta em si mesmo através de múltiplas moedas diferentes. Os comerciantes algorítmicos e de alta freqüência só podem identificar essas oportunidades por meio de programas automatizados. Como derivado. As opções de divisas operam de forma semelhante a uma opção em outros tipos de valores mobiliários. As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma forma alternativa de proteger os negócios em moeda estrangeira. As opções binárias são um tipo de opção em que os desembolsos recebem um dos dois resultados: quer o comércio se ajuste a zero ou a um preço de exercício pré-determinado. Análise estatística No setor financeiro, a análise estatística continua sendo uma ferramenta importante na mensuração dos movimentos de preços de uma segurança ao longo do tempo. No mercado forex, os indicadores técnicos são usados ​​para identificar padrões que podem ajudar a prever futuros movimentos de preços. O princípio que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Uma vez que os mercados FX operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações aumenta a significância estatística das previsões. Devido à crescente sofisticação dos programas informáticos, os algoritmos foram gerados de acordo com indicadores técnicos, incluindo divergência de convergência média móvel (MACD) e índice de força relativa (RSI). Programas algorítmicos sugerem momentos particulares em que as moedas devem ser compradas ou vendidas. Execução Algorítmica A negociação algorítmica exige uma estratégia executável que os gestores de fundos podem usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Os sistemas de negociação seguem um conjunto de regras pré-especificado e são programados para executar uma ordem sob certos preços, riscos e horizontes de investimento. No mercado cambial, o acesso direto ao mercado permite que os comerciantes do buy-side executem ordens forex diretamente no mercado. O acesso direto ao mercado ocorre através de plataformas eletrônicas, que muitas vezes reduz os custos e os erros comerciais. Normalmente, a negociação no mercado é restrita aos corretores e aos fabricantes de mercado, no entanto, o acesso direto ao mercado oferece às empresas compradoras acesso a infra-estrutura do lado da venda, garantindo aos clientes um maior controle sobre os negócios. Devido à natureza da negociação algorítmica e dos mercados FX, a execução da ordem é extremamente rápida, permitindo que os comerciantes aproveitem as oportunidades comerciais de curta duração. Negociação de alta freqüência Como o subconjunto mais comum de negociação algorítmica, a negociação de alta freqüência tornou-se cada vez mais popular no mercado cambial. Com base em algoritmos complexos, a negociação de alta freqüência é a execução de um grande número de transações em velocidades muito rápidas. À medida que o mercado financeiro continua a evoluir, as velocidades de execução mais rápidas permitem que os comerciantes aproveitem oportunidades lucrativas no mercado cambial, uma série de estratégias de negociação de alta freqüência destinam-se a reconhecer situações lucrativas de arbitragem e liquidez. As ordens fornecidas são executadas rapidamente, os comerciantes podem alavancar arbitragem para bloquear lucros livres de risco. Devido à velocidade da negociação de alta freqüência, a arbitragem também pode ser feita em preços spot e futuros dos mesmos pares de moedas. Advogados de negociação de alta freqüência no mercado de câmbio destacam seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência em negócios e preços. A liquidez tende a ser contínua e concentrada, pois há uma quantidade limitada de produtos em comparação com as ações. No mercado cambial, as estratégias de liquidez visam detectar desequilíbrios de ordem e diferenças de preços entre um par de divisas específico. Um desequilíbrio de ordem ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda de um ativo ou moeda específica. Neste caso, os comerciantes de alta freqüência atuam como fornecedores de liquidez, ganhando o spread, arbitrando a diferença entre o preço de compra e venda. A linha de fundo Muitos estão pedindo maior regulamentação e transparência no mercado cambial à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado cambial. Além da transparência, é importante que o mercado forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. As estratégias de negociação algorítmica, como o hedging automático, a análise estatística, a execução algorítmica, o acesso direto ao mercado e a negociação de alta freqüência, podem expor as inconsistências de preços, que representam oportunidades lucrativas para os comerciantes. Estratégias e Segredos de Negociação de Alta Freqüência (HFT) Privacidade, Estratégia e Velocidade são os termos que melhor definem empresas de alta freqüência (HFT) e, de fato, a indústria financeira em geral como ela existe hoje. As empresas HFT são seguras sobre suas formas de operar e as chaves para o sucesso. As pessoas importantes associadas à HFT evitam as luzes das pistas e preferem ser menos conhecidas, embora isso esteja mudando agora. As empresas do negócio HFT operam através de múltiplas estratégias para negociar e ganhar dinheiro. As estratégias incluem diferentes formas de arbitragem do índice de arbitragem. Arbitragem de volatilidade. Arbitragem estatística e arbitragem de fusão, juntamente com a macro global. Longo prazo de equidade. Fabricação passiva de mercado, e assim por diante. A HFT confia na velocidade ultra rápida do software de computador, acesso a dados (NASDAQ TotalView-ITCH. NYSE OpenBook, etc.) para recursos importantes e conectividade com latência mínima (atraso). Vamos explorar mais sobre os tipos de empresas HFT, suas estratégias para ganhar dinheiro, grandes players e muito mais. As empresas HFT geralmente usam dinheiro privado, tecnologia privada e uma série de estratégias privadas para gerar lucros. As empresas comerciais de alta freqüência podem ser divididas em três tipos. A forma mais comum e maior da empresa HFT é a empresa proprietária independente. A negociação exclusiva (ou negociação de prop) é executada com o dinheiro próprio das empresas e não a dos clientes. Por outro lado, os lucros são para a empresa e não para clientes externos. Algumas empresas da HTF são parte subsidiária de uma empresa de corretores. Muitas das empresas regulares de corretoras têm uma seção secundária conhecida como mesas comerciais comerciais, onde o HFT está pronto. Esta seção é separada do negócio que a empresa faz para seus clientes externos regulares. Por último, as empresas HFT também operam como hedge funds. O foco principal é lucrar com as ineficiências nos preços entre títulos e outras categorias de ativos usando a arbitragem. Antes da Regra de Volcker. Muitos bancos de investimento tinham segmentos dedicados à HFT. Post-Volcker, nenhum banco comercial pode ter mesas de negociação proprietárias ou quaisquer investimentos de hedge funds desse tipo. Embora todos os principais bancos tenham desligado suas lojas de HFT, alguns desses bancos ainda estão enfrentando alegações sobre possíveis malversações relacionadas ao HFTs realizadas no passado. Como eles ganham dinheiro Existem muitas estratégias empregadas pelos comerciantes de propriedade para ganhar dinheiro com suas empresas, algumas são bastante comuns, algumas são mais controversas. Essas empresas negociam de ambos os lados, ou seja, eles fazem pedidos para comprar e vender usando ordens de limite que estão acima do mercado atual (no caso de venda) e ligeiramente abaixo do preço de mercado atual (no caso de compra). A diferença entre os dois é o lucro que eles bolsam. Assim, essas empresas se dedicam à criação de mercado apenas para obter lucros com a diferença entre o spread de oferta e solicitação. Essas transações são realizadas por computadores de alta velocidade usando algoritmos. Outra fonte de renda para as empresas HFT é que eles são pagos por fornecer liquidez pelas Redes de Comunicações Eletrônicas (ECNs) e algumas trocas. As empresas HFT desempenham o papel de criadores de mercado, criando spreads de oferta e solicitação, produzindo principalmente preços baixos, estoques de alto volume (favoritos típicos para HFT) muitas vezes em um único dia. Essas empresas cercam o risco ao esquentar o comércio e criar um novo. (Veja: Seleção de Principais estoques de comerciantes de alta freqüência (HFTs)) Outra maneira dessas empresas ganhar dinheiro é procurando discrepâncias de preços entre títulos em diferentes bolsas ou aulas de ativos. Esta estratégia é chamada de arbitragem estatística, em que um comerciante proprietário está atento às inconsistências temporárias nos preços em diferentes trocas. Com a ajuda de transações ultra rápidas, eles capitalizam essas pequenas flutuações que muitos nem percebem. As empresas HFT também ganham dinheiro ao se entregarem a uma ignição momentânea. A empresa pode ter como objetivo causar um aumento no preço de um estoque, usando uma série de negócios com o motivo de atrair outros comerciantes de algoritmos para negociar esse estoque. O instigador de todo o processo sabe que, após o movimento de preços rápidos, artificialmente criado, o preço reverte para o normal e, portanto, o comerciante ganha, assumindo uma posição no início e, eventualmente, negociando antes que ele fizzles. (Leitura relacionada: como os lucros do investidor de varejo da negociação de alta freqüência) As empresas envolvidas no HFT freqüentemente enfrentam riscos relacionados à anomalia de software. Condições dinâmicas de mercado, bem como regulamentos e conformidade. Uma das instâncias flagrantes foi um fiasco ocorrido em 1 de agosto de 2012, que trouxe o Knight Capital Group perto da falência - perdeu 400 milhões em menos de uma hora após os mercados terem aberto esse dia. A falha comercial, causada por um mau funcionamento do algoritmo, levou a comércio errático e ordens ruins em 150 estoques diferentes. A empresa foi eventualmente resgatada. Essas empresas têm que trabalhar no gerenciamento de riscos, uma vez que é esperado que assegurem uma grande quantidade de conformidade regulamentar, além de enfrentar os desafios operacionais e tecnológicos. As empresas que operam na indústria de HFT ganharam um nome ruim por causa de suas maneiras secretas de fazer as coisas. No entanto, essas empresas estão perdendo lentamente essa imagem e estão saindo ao ar livre. A negociação de alta freqüência se espalhou em todos os mercados proeminentes e é uma grande parte disso. De acordo com fontes, essas empresas representam apenas cerca de 2 das empresas comerciais nos EUA, mas representam cerca de 70 do volume de negociação. As empresas HFT têm muitos desafios à frente, como sempre e de novo suas estratégias foram questionadas e há muitas propostas que podem impactar seus negócios em frente. EURUSD High Frequency Trading Commercial Membro Ingressou em janeiro de 2008 61 Posts Eu quero iniciar um tópico para aqueles de Nós que têm um sonho de scalping um par de moedas em um corretor com preços razoáveis ​​de forma rentável em um programa automatizado. Esta é uma possível questão ou um sonho impossível, acho que é possível. Eu estou perto de conseguir isso funcionando, mas acho que vou precisar de algumas pessoas que possam trazer indicadores técnicos precisos para ajudar nas tendências a médio prazo. O que quero dizer por alta freqüência, os negócios ocorrem a cada 3-5 minutos e os objetivos de lucratividade estão na faixa de 0,7-1,5 pq com perdas de parada em cada comércio em torno de 2 pips. Para que isso funcione, precisamos de precisão ao norte de 70. A longo prazo, ainda tenho alguns décimos de um pip off usando tudo em comissões de corretores. Os tipos de coisas que você precisa levar em consideração são: i) Um feed relativamente rápido e co-localização perto da cagequot quotbrokers (Significado de onde eles enviam taxas lá - Eu encontrei uma maneira de fazer isso por 50 por mês - o que realmente é um milagre) ii) Uma compreensão de como o corretor marca seus negócios e o que eles estão adicionando ao spread iii) Codificação feita de forma eficiente usando multi-threads e uma linguagem relativamente eficiente (C ou C) Você pode Veja onde estou no momento abaixo. Estou à procura de ideias que, quando combinadas com um Algoritmo de Alta Frequência, ganhei a vantagem que eu preciso. Alguns dos algoritmos que eu construí foram pares (modelos de covariância) entre os mercados (futuros versus pontos), distorção de algos (avaliação do livro e uma sideness ao longo do tempo), modelos dinâmicos (lista de combinação de vários modelos) e modelos de reversão reversa) Meu plano é distribuir este programa de piloto automático uma vez que ele seja completamente testado. Uma parcela do produto será paga para aqueles cujos modelos são usados. O rastreamento em tempo real fornecerá os incentivos necessários. O que eu preciso agora são algumas pessoas realmente inteligentes que têm modelos viáveis ​​e estarão dispostos a ajudar este projeto fora do terreno. Os incentivos são como descrito acima. Junte-se a novembro de 2012 Status: Membro Júnior 1 Post Pairs18 - Quão perto você está fazendo isso Eu quero começar um tópico para aqueles de nós que têm um sonho de scalping um par de moedas em um corretor com preços razoáveis ​​de forma rentável em um programa automatizado. Esta é uma possível questão ou um sonho impossível, acho que é possível. Eu estou perto de conseguir isso funcionando, mas acho que vou precisar de algumas pessoas que possam trazer indicadores técnicos precisos para ajudar nas tendências a médio prazo. O que quero dizer com alta freqüência, os negócios ocorrem a cada 3-5 minutos e os objetivos de lucratividade estão na faixa de 0,7-1,5 pq com perdas de parada em cada um. Eu acho que o que estou faltando agora é um indicador de tendências muito bom que me diz onde a pressão é durante o scalping. Eu preferiria quotminequed pequenos pips durante um quottrendquot, seja maior ou menor, do que procurar grandes vitórias. Porque com quotbigquot ganha, venha potencialmente grande quotlossesquot. Não tenho a certeza de entender muito bem o seu indicador de necessidade exata, como OBV e sua div ou outra indicadora que fazem a ponte entre volume e preço, pode ajudá-lo a estar no lado direito do mercado (o volume do tiquete reflete volume real com precisão de 90 FX de acordo com alguns estudos) - Comparando OBV e ROC também pode ser um bom filtro contra movimentos falsos. A segunda solução é sair do volume e do tempo do gráfico, usando o gráfico Ticks chart chart 21 - 89 tiques funcionam muito bem - muito, será complicado se você usar MT4 eu recomendo software como multichart esignal ou ninjatrader. Espero que ele ajude. Boa Sorte Sic Transit Gloria Mundi Assim passa a glória do mundo, olhei para o OBV e isso me lembra a Análise de Distribuição de Volume (VSA) de certa maneira. Onde você está encontrando dinheiro inteligente. Eu tenho algumas coisas que me incomodam sobre a VSA, o mais relevante é que a VSA analisa os dados da barra e, por definição (uma vez que é baseada em dados quotbarquot), suaviza a informação. É a granularidade de dados quottickquot que estou usando para decidir se temos movimento preditivo ou não. Minha análise inicial é que a informação é perdida quando os dados quottickquot são combinados em dados quotbarquot. É bom incluir análise de volume de spread para qualquer sistema de negociação se você usar a representação de barras. A barra de preços dá-lhe o que está acontecendo enquanto o volume lhe dá em que quantidade OBV faz a relação entre volume e preço e, por isso, é um bom indicador a ser comparado com o indicador de Taxa de mudança para identificar a fase de mercado (se os dois se aproximarem Você obteve uma tendência saudável se contradizer a outra tendência de contador ou retracement.) Um outro bom indicador que pode ser interessante para melhorar as entradas é RSI aplicado em 2 períodos abertos, se acima de 90 caixas fecharão baixas ou abaixo de 10 candelas fecharão provabilidade otimista é Extremamente elevado 85 Sic Transit Gloria Mundi Assim passa a glória do mundo se você não se importar em perguntar o que corretor você está usando e você não está usando o mt4, você espero que não. Se você estiver em um ecn thats dma, então você não deve ter nenhuma margem de propagação apenas comissão. Eu vejo os mercados lmax fxopen ecn ou ic como bons candidatos para hft para um varejista. No entanto, lmax que oferece 3ms vezes não permite algum fluxo predador de hft. Você está colocando para um isp perto do corretor correto Bem, de qualquer jeito, estou no campo, acordei uma hora e podemos trocar idéias. Uso os mercados IC. Há OK