DOWNLOAD GRATUITO Calculadora de tamanho de posição Forex, estoques e comércio de mercadorias Usando o Microsoft Excel Um dos erros cometidos pelas pessoas na negociação é ignorar completamente a quantidade de risco para a conta de negociação. Este é especialmente o caso com o tamanho do lote fixo em futuros e opções ou, de outra forma, quando eles tomam número fixo de ações por troca, ou seja, 100, 200 ações. Vamos dar um exemplo, se comprarmos 100 unidades de 5 ações, nosso valor total do comércio será 1005 500. Se comprarmos 100 unidades de 500 ações, nosso valor total do comércio será de 100500 50000. Lucros e perdas decorrentes de lotes fixos (100 Unidades, neste exemplo) resultará em balanços enormes na conta de negociação. Trading de Gestão de Riscos é tudo sobre a preservação do capital em primeiro lugar e, em seguida, a valorização do capital. O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência no comércio de ações. Uma das regras de ouro da negociação é cortar suas perdas baixas, mas deixar seus lucros correrem. Quando dizemos cortar suas perdas baixas, significa que devemos sempre estar atentos ao valor máximo do valor do dólar que estamos dispostos a arriscar. Isso pode ser, por exemplo, 1 do capital comercial total. Plano de negociação Chegando à segunda parte. Quando tomamos os negócios com base em análises técnicas, planejamo-los com base no apoio e resistência que observamos nas paradas. A regra básica de negociação é que devemos ter uma entrada, saída e stop-loss (plano de negociação) antes de executar o nosso comércio. A diferença entre nossa entrada e parada não é corrigida, ela muda com todas as negociações, dependendo da estrutura do gráfico. Tamanho da posição Portanto, não temos controle sobre os dois parâmetros acima. Ambos são, até certo ponto, corrigidos, com base em certas regras, para manter as perdas globais sob controle. A única coisa que é variável é o tamanho da posição. Dependendo da nossa entrada e parar, essa vontade e deve mudar com cada comércio. Com cada comércio, teremos um número diferente de ações para comprar ou vender para que nosso risco máximo por comércio permaneça constante ao contrário do caso com lotes fixos. Captura de tela da calculadora de dimensionamento de posição abaixo. Como usar a calculadora de dimensionamento de posição para forex on-line, ações e comércio de commodities Como sempre, você pode modificar as células cinzas, o resto será calculado pelo arquivo excel. Você precisa entrar, o tamanho da sua conta de negociação (mudará com todas as negociações), porcentagem de risco que deseja tomar por comércio (permanecerá fixo de acordo com seu perfil de risco) e seu plano comercial (entrada, parada-perda e nível de saída) . Você obterá o número de ações que você deve negociar idealmente com a relação entre recompensa e risco (quantas vezes a recompensa é comparada ao risco) e outros detalhes do comércio. O que você deve fazer é experimentar diferentes entradas e saídas para ver como o tamanho do seu comércio muda. Paradas mais apertadas permitirão trocar mais ações, portanto, seu valor comercial total aumentará. Aumentar a porcentagem de risco do padrão 1 a 2 também aumentará o valor comercial total. Espero que você encontre a calculadora de dimensionamento de posição útil em sua negociação, comércio e gerenciamento de dinheiro. Boa sorte com a sua negociação :-) Como calcular o tamanho da posição e normalizar a volatilidade Um dos maiores equívocos que os comerciantes iniciantes têm é pensar que as entradas de comércio são o único elemento que vale a pena considerar e o único fator que decidirá se o comércio é lucrativo ou não. Eles muitas vezes prestam pouca atenção às estratégias de saída e ainda menos ao gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes bem-sucedidos se concentram em gerenciamento de dinheiro e controle de risco primeiro, enquanto os mal sucedidos dedicam toda a sua atenção a tentar encontrar a entrada perfeita. Este artigo irá fornecer-lhe um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido e comprovado, o que lhe permitirá negociar consistentemente, sempre levando em consideração as condições de mercado subjacentes. O cálculo correto do tamanho da posição com base na volatilidade é uma habilidade chave para ter se você deseja ter sucesso na negociação. No final do artigo, há um link para baixar esse sistema. A adaptabilidade das baratas e por que você deve ser como uma barata são uma das criaturas mais adaptáveis em nosso planeta, e eles tem sido por cerca de 250 milhões de anos. A razão pela qual eles conseguiram sobreviver em diferentes climas e ambientes é porque possuem padrões de comportamento simples que podem ser adaptados a diferentes ecossistemas. As criaturas complexas, por outro lado, geralmente têm padrões de comportamento rígidos, e quando algo drástico acontece com o ecossistema eles não conseguem se adaptar e se extinguem. Capacidade de capacidade de adaptação no longo prazo Seu objetivo, como comerciante, deve ser tornar-se uma barata, se você quer ser bem sucedido no longo prazo. As regras rígidas, como sempre a comercialização da mesma quantidade de unidades, independentemente da quantidade de capital que você possui, ou usando uma perda de parada fixa de X pips o tempo todo ignorando a volatilidade prevalecente do mercado não estão corretas. Seu sistema deve ter tantas variáveis quanto possível, e o menor número possível de constantes. Essa é a única maneira de garantir que você irá sobreviver a diferentes condições de mercado, assim como uma barata. Erros de gerenciamento de dinheiro típicos que os comerciantes fazem, ao usar regras rígidas. Negociando um montante fixo de unidades, independentemente da moeda, é o caso, eles trocarão 1 milhão de GBPUSD, 1 milhão de NZDUSD, 1 milhão de EURUSD, pensando que estão sendo consistentes ao negociar o mesmo em vários Moedas, apesar de 1 milhão de GBP 2 milhões de NZD, então não há consistência absoluta. Negociando um montante fixo o tempo todo, independentemente da volatilidade, para que eles sempre troquem 100 mil EURUSD, independentemente do mercado ter calma ou extremamente selvagem. Usando um lucro de perda de parada fixa de 50 pips (por exemplo), novamente ignorando completamente a volatilidade. Por exemplo, se o mercado tiver sido muito volátil e o ATR é de 500 pips, a perda de stop pode ser prematuramente ativada. Negociando um montante fixo de unidades, mesmo que tenham perdido a maior parte do seu capital inicial de negociação. Mais uma vez, consistência equivocada. Você deve negociar com base no capital que você tem agora, e não no capital que você usou para ter. Os pares de moedas não compartilham o mesmo comportamento, alguns são muito voláteis, como o NZDJPY, enquanto outros não se movem tanto, como o EURGBP. Além disso, um par pode exibir uma volatilidade extrema uma semana e ser muito estável no próximo. Ao diminuir o valor que você troca quando um par é volátil, e aumentando-o quando está calmo e, ao mesmo tempo, alterando seus objetivos stop-lossprofit, ele permite que você esteja em sincronia com o mercado e sempre tenha o mesmo risco e Potencial de lucro na mesa. Isto é o que a normalização da volatilidade é tudo, tratando diferentes condições de mercado e pares de moedas de forma diferente, para torná-los todos iguais no final. Você não pode mais dizer que a moeda X é mais arriscada do que a moeda Y, porque todos os pares têm basicamente o mesmo risco, uma vez que você normaliza a volatilidade. Blocos de construção para um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido e adaptável. Utilize bem as seguintes variáveis: Direção de direção do comércio, pode ser L (por muito tempo) ou S (para breve). Distribua o menor spread típico do par de moedas que você trocará. Preço de preço no qual seu pedido será acionado, assumindo que você usa ordens condicionais (preferenciais). ATR Average True Range é um dos principais ingredientes de um sistema de gerenciamento de dinheiro. Este indicador, disponível em todas as plataformas de negociação, é uma medida de volatilidade dos últimos períodos de X. ATR 10, 14 ou 20 são comumente usados. ATR Stop-loss stop-loss em múltiplos de ATR. Imaginemos que o ATR típico para o período de tempo em que você está interessado é de 80 pips e que você gostaria de colocar o stop 40 pips a partir do preço de entrada, então o valor dessa variável será de 0,5. Se o par se tornar extremamente volátil e o ATR muda para 300, então a perda de parada refletiria isso e mudaria para 150 pips (você também trocou uma quantidade menor). Se a volatilidade cair para 20, então a perda de parada será de apenas 10 pips (e você trocará uma quantidade maior para compensar a menor volatilidade). Objetivo de lucro do lucro da ATR em múltiplos de ATR. Semelhante ao ATR Stop-loss. O saldo da conta é o capital de negociação que você tem agora, e não o dinheiro que você depositou quando você abriu a conta. Risco de risco por comércio em pontos percentuais. Não há valor correto para entrar aqui, depende de muitos fatores, como o número de pares de moedas que você troca ao mesmo tempo, sua correlação, a relação de ganhos do seu sistema e seu apetite de risco. Se você geralmente tem apenas uma posição aberta, então 1 a 5 é aceitável. Moeda da moeda da conta. Se, por exemplo, você abriu uma conta denominada em euros na Dukascopy, então EUR será a moeda da conta. A moeda base é a primeira moeda cotada em um par. Se você quisesse negociar USDJPY, a moeda base aqui é o USD. Levando tudo em consideração, o valor dessa variável seria o preço de EURUSD, ou 1.2850, por exemplo. Usando o concurso de negociação como exemplo, onde a moeda da conta é USD, então B seria o preço do USDUSD, obviamente 1. Se você quisesse negociar EURUSD em uma conta denominada USD, esta variável seria o preço de USDEUR. Você pode dividir 1 pela EURUSD para obter o valor USDEUR. Então 11.2850 seria 0.7782. Colocando tudo em uma planilha Eu criei uma calculadora no Excel que lhe permitirá calcular de forma fácil e rápida o tamanho da posição, parar a perda e tomar ordens de lucro, de acordo com a volatilidade do mercado e o capital disponível. Você só precisa inserir todas as variáveis e a calculadora faz o resto para você, você não precisa digitar quaisquer fórmulas. É assim que se parece: as variáveis aqui apresentadas supõem que o comerciante quer ir por um longo EURUSD uma vez que o preço da oferta atinge 1.2850, o spread típico é 0.00006 pip, o ATR é de 80 pips, a perda de parada usa uma unidade de ATR (80 Pips), o lucro alvo é fixado em 2.5 unidades de ATR (200 pips), o saldo da conta é de US $ 100.000, e o comerciante quer arriscar 2 (US2.000) nesta posição. Tudo isso é configurável para atender às suas necessidades. A calculadora indica os níveis de pedidos eo valor que deve ser negociado: 248,000 EURUSD. Também mostra o valor correspondente na moeda das contas, USD. Mesmo que você possa simplesmente baixar a planilha e começar a usá-la de maneira correta sem saber nenhuma fórmula, a mais importante é a fórmula que calcula quanto você trocará. Esta é a matemática por trás disso: o processo para calcular o stop-loss e tomar ordens de lucro é muito simples. Você precisava apenas multiplicar o ATR pelo multiplicador escolhido e, em seguida, adicionar ou subtrair o resultado ao preço de entrada. Os tipos de pedidos utilizados seguem as recomendações descritas no meu artigo de agosto, Como evitar ser interrompido quando os spreads se ampliam. A calculadora pode ser baixada AQUI. Existem outros sistemas para calcular o dimensionamento da posição, mas a maioria compartilha um problema comum: eles foram originalmente desenvolvidos para apostas, não para negociação, como a Fórmula Kelly. No jogo, você pode calcular com certeza matemática as chances de ganhar, mas isso não é possível na negociação, não importa o quão bem você testou seus sistemas, então essas fórmulas não devem ser usadas para negociação. Não só eles fazem você assumir riscos excessivos, mas também não levam em consideração a volatilidade, então é por isso que criei minhas próprias fórmulas. O gerenciamento de dinheiro não é meramente um fator importante, ou mesmo tão importante como as entradas de comércio, mas na verdade é o fator mais importante na negociação, não negligencie isso. Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou fazer as perguntas que você possa ter. É sempre bom ter um bom MM e maneiras de calculá-lo. Comecei uma estratégia para o JForex fazer esses cálculos, mas naquela época eu interrompi o desenvolvimento devido a outros projetos. Isso parece uma área solicitada por alguns usuários. Se eu tiver tempo, terminarei este mês e lançarei para todos. Bom artigo. Grandes pensamentos. Quase sempre negociando a mesma quantidade de unidades que você mencionou, é uma coisa ruim a fazer, e você está certo, mas não é aconselhável levar em consideração a volatilidade de nossas contas. Então, se você seguir uma porcentagem ou uma técnica de entrada com base em pip, e você tem, por exemplo, um capital de 1000 unidades, e você perderá 10 partes, você iniciará seu próximo comércio com menor valor, o que significa que você ganhará menos que perder. É mínimo, e não é bem de mim, mas acho bom ter espaço para respirar nossa conta. Não é criticar, você não falou sobre isso, é só esclarecer. Eu não concordo com isso :) O artigo diz que você deve inserir o saldo atual da sua conta, e não o dinheiro que você usou. Imagine que você perdeu 50 do capital inicial de negociação. Se você não reduzir os valores negociados, em vez de 2, você arrisca 4 por comércio, então a estratégia agora tem o dobro do risco, você deve negociar menor quando tiver menos capital e maior quando tiver mais capital, é o único Maneira de ser consistente e garantir que você nunca explodir sua conta. Ao manter os mesmos montantes que você está negociando com base no dinheiro imaginário, o dinheiro que não existe :) jlongo Uma das questões que tenho com a tentativa de programar uma estratégia automatizada é que seria inútil fazê-lo sem ter um bom gerenciamento de dinheiro . O problema é que eu não acho que eu poderia programá-lo, então ansioso pela liberação do seu código jForex. ) Bom artigo de gerenciamento de dinheiro para novatos. No entanto, a exigência de utilizar a ATR para adaptar o MM às condições de mercado subjacentes pode ou não ser uma solução, pois todos os indicadores geralmente envolvem atrasos perigosos. É bem sabido que o mercado explora frequentemente após um longo congestionamento com baixa volatilidade e vicecersa. Na minha opinião, existe também a possibilidade de aplicar o semimartingale em algumas condições de mercado sem ter que manter o clássico 2, mas esta é uma questão muito mais avançada. 1Calcular os tamanhos de posição Para tornar as coisas mais fáceis para você entender, como de costume, vamos explicar tudo com um exemplo. Há muito tempo atrás, quando ele era mais um novato do que ele agora, ele explodiu sua conta porque colocou algumas posições enormes. Era como se ele fosse um cowboy slinging do Midwest 8211, ele trocou do quadril e trocou BIG. Ned não entendeu completamente a importância do dimensionamento da posição e sua conta pagou caro por isso. Ele se inscreveu novamente na Escola de Pipsologia para se certificar de que ele entende isso completamente desta vez e ter certeza de que o que aconteceu com ele nunca acontece com você. Nos exemplos a seguir, nós mostramos como calcular o tamanho da sua posição com base em sua conta Tamanho e nível de conforto de risco. O tamanho da sua posição também dependerá se a denominação da sua conta é igual ou não a moeda base ou moeda. A Denominação da Conta é a mesma que a Contra-Moeda O novato Ned apenas depositou USD 5.000 em sua conta de negociação e ele está pronto para começar a negociar novamente. Let8217s diz que ele agora usa um sistema de troca de swing que negocia EURUSD e que ele arrisca cerca de 200 pips por comércio. Desde que ele explodiu sua primeira conta, ele já jurou que ele não quer arriscar mais de 1 de sua conta por comércio. Vamos imaginar quão grande o tamanho de sua posição precisa ser para ficar dentro de sua zona de conforto de risco. Usando o saldo de sua conta e o valor percentual que ele quer arriscar, podemos calcular a quantidade de dólar arriscada. USD 5.000 x 1 (ou 0.01) USD 50 Em seguida, dividimos a quantidade arriscada pela parada para encontrar o valor por pip. (USD 50) (200 pips) USD 0,25pip Por fim, multiplicamos o valor por pip por uma taxa de valor unitpip conhecida de EURUSD. Neste caso, com 10k unidades (ou um mini lote), cada pip move vale USD 1. USD 0,25 por pip (10k unidades de EURUSD) (US $ 1 por pip) 2.500 unidades de EURUSD Então, Newbie Ned deve colocar 2.500 Unidades de EURUSD ou menos para ficar dentro do seu nível de conforto de risco com sua configuração comercial atual. Muito simples eh Mas e se a sua conta for igual à denominação de conta da moeda base, o mesmo que a Moeda Base Let8217s diz que o Ned agora está relaxando na zona do euro, decide trocar forex por um corretor local e deposita 5.000 euros. Usando o mesmo exemplo de comércio como antes (negociando EURUSD com uma parada de 200 pips) qual seria o tamanho da sua posição se ele arriscasse apenas 1 da sua conta EUR 5.000 1 (ou 0.01) EUR 50 Agora, temos que converter isso para USD porque o valor De um par de moedas é calculado pela moeda contadora. Let8217s dizem que a taxa de câmbio atual para 1 EUR é de 1.5000 (EURUSD 1.5000). Tudo o que temos a fazer para encontrar o valor em USD é inverter a taxa de câmbio atual para EURUSD e multiplicar pelo valor de euros que desejamos arriscar. (USD 1.5000EUR 1.0000) EUR 50 aprox. USD 75.00 Em seguida, divida seu risco em USD pela perda de stop em pips: (USD 75.00) (200 pips) 0.375 um movimento de pip. Isso dá a Ned o valor 8220 por movimento pip8221 com uma parada de 200 pips para permanecer dentro do nível de conforto de risco. Finalmente, multiplique o valor por movimento de pip pela relação de valor de unidade a pip conhecida: (USD 0,375 por pip) (10k unidades de EURUSD) (USD1 por pip) 3.750 unidades de EURUSD Então, arriscar 50 euros ou menos em um 200 pip stop no EURUSD, o tamanho da posição Ned8217s não pode ser maior do que 3.750 unidades. Ainda bem simples, eh Bem, agora fica um pouco mais complicado. Não se preocupe com isso. O FX-Men recuperou o iO8217 e explicamos tudo, de modo que se torne tão fácil como assar um bolo. Salve seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completa
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